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作为高频做市商都会面临哪些潜在的风险

2019-11-09 04:52:00

我的理解是,做市商虽然名为流动性供应商,但流动性本身是不能凭空制造出来的。所谓的做市提供流动性,无非是一种搬运(zhuan),这一般是通过对冲来实现的。要么是不同品种上的,比如现货和期货间的转化;要么是不同时间上的,比如近期合约和远期合约,或者是同一产品的短期价格波动;甚至也有不同空间上的,比如从一个交易所(或MTF,DarkPool)搬到另一个交易所。所以风险也就是这种搬运过程中可能会遇到的问题。比如说现货或期货某一方可能存在异常的价格波动或是流动性短缺,当你想对冲的时候对不到需要的价格或是量;或者对于短期价格波动的判断有误;或者是交易实行速度不够快,导致你的单实行的时候价格跟预期的不同,这些都可能导致策略的实效。这几个例子中,前面两个是模型的问题,后面一个是计算机技术的问题。现实中的经验是,这些问题往往互相牵扯,形成一个极其复杂的系统性工程,相应的就需要投入极高的研发成本来支撑,而高成本本身也是一个很大的风险因素。

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